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O que é 'alfa'
Alpha é usado em finanças como medida de desempenho. A Alpha, muitas vezes considerada o retorno ativo de um investimento, mede o desempenho de um investimento em relação a um índice de mercado ou referência que é considerado como representando o movimento do mercado como um todo. O excesso de retorno de um investimento em relação ao retorno de um índice de referência é o alfa do investimento.
Alpha é usado para fundos mútuos e todos os tipos de investimentos. É frequentemente representado como um único número (como 3 ou -5), mas isto refere-se a uma percentagem que mede a forma como a carteira ou o fundo executou em comparação com o índice de referência (ou seja, 3% melhor ou 5% pior).
O Alpha é frequentemente usado em conjunto com o beta, que mede a volatilidade ou o risco. Alfa também é muitas vezes referido como "excesso de retorno" ou "taxa de retorno anormal".
Uma análise mais detalhada do alfa também pode incluir "o alfa de Jensen". O alfa de Jensen leva em consideração a teoria de mercado do modelo de precificação de ativos (CAPM) e inclui um componente ajustado ao risco em seu cálculo.
Gerador Alfa.
Alfa Portátil.
Medida de Jensen.
Alfa Tainted.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Alfa'
Alfa é uma das cinco razões técnicas de risco. Os outros são beta, desvio padrão, R-quadrado e o índice de Sharpe. Essas são todas as medidas estatísticas usadas na moderna teoria de portfólio (MPT). Todos esses indicadores visam ajudar os investidores a determinar o perfil de risco-retorno de um investimento.
Os gestores de carteira buscam gerar alfa em carteiras diversificadas com diversificação destinada a eliminar o risco não sistemático. Como alfa representa o desempenho de um portfólio em relação a um benchmark, muitas vezes ele é considerado como representando o valor que um gerente de portfólio adiciona ou subtrai do retorno de um fundo. Em outras palavras, alfa é o retorno de um investimento que não é resultado de um movimento geral no mercado maior. Como tal, um alfa de zero indicaria que o portfólio ou fundo está acompanhando perfeitamente o índice de referência e que o gerente não adicionou ou perdeu nenhum valor.
O conceito de alfa tornou-se mais popular com o advento dos fundos do índice beta inteligente vinculados a índices como o S & P 500 e o Wilshire 5000. Esses fundos tentam melhorar o desempenho de um portfólio que monitora um subconjunto direcionado do mercado.
Apesar do desejo considerável de alfa em um portfólio, muitos benchmarks de índice conseguem superar os gerentes de ativos na maior parte do tempo. Devido, em parte, à crescente falta de fé na assessoria financeira tradicional trazida por essa tendência, cada vez mais investidores estão migrando para consultores on-line passivos de baixo custo (geralmente chamados de conselheiros-robôs) que investem exclusivamente ou quase exclusivamente o capital dos clientes. fundos de rastreamento de índice, o pensamento é que, se eles não podem bater o mercado, eles podem muito bem se juntar a ele.
Além disso, como a maioria dos consultores financeiros “tradicionais” cobra uma taxa, quando administra uma carteira e imprime um alfa de zero, na verdade representa uma pequena perda líquida para o investidor. Por exemplo, suponha que Jim, um consultor financeiro, cobra 1% do valor de um portfólio por seus serviços e que, durante um período de 12 meses, Jim tenha conseguido produzir um alfa de 0,75 para o portfólio de um de seus clientes, Frank. Embora Jim tenha de fato ajudado no desempenho do portfólio de Frank, a taxa cobrada por Jim excede o alfa gerado por ele, de modo que o portfólio de Frank sofreu uma perda líquida. Para os investidores, o exemplo destaca a importância de considerar as taxas em conjunto com os retornos de desempenho e alfa.
Buscando Investimento Alpha.
Todo o universo de investimentos oferece uma ampla gama de valores mobiliários, produtos de investimento e opções de consultoria para os investidores considerarem. Diferentes ciclos de mercado também influenciam o alfa de investimentos em diferentes classes de ativos. É por isso que as métricas de risco-retorno são importantes para considerar em conjunto com o alfa.
Isso é ilustrado nos dois exemplos a seguir para um ETF de renda fixa e um ETF de capital:
O iShares Convertible Bond ETF (ICVT) é um investimento de renda fixa com baixo risco. Ele rastreia um índice personalizado chamado Bloomberg Barclays Convertible Cash Pay Bond dos EUA & gt; Índice de US $ 250 milhões.
O ICVT tem um desvio padrão anual relativamente baixo de 4,72%. No acumulado do ano, a partir de 15 de novembro, o retorno é de 13,17%. No acumulado do ano, o índice agregado americano Bloomberg Barclays tem um retorno de 3,06%. Portanto, o alfa para o ICVT é de 10,11% em comparação com o índice agregado americano Bloomberg Barclays e oferece um risco relativamente baixo com um desvio padrão de 4,72%.
O Fundo de Crescimento de Dividendos dos EUA da Wisdom Tree (DGRW) é um investimento de capital com maior risco de mercado que procura investir em ações de crescimento de dividendos. Suas holdings rastreiam um índice customizado chamado WisdomTree Quality Dividend Growth Index.
Tem um desvio padrão anualizado de três anos de 10,58%, superior ao ICVT. O retorno acumulado até 15 de novembro de 2017 é de 18,24%, superior ao S & amp; P 500, com 14,67%, de modo que tem um alfa de 3,57% em comparação ao S & amp; P 500.
O exemplo acima ilustra o sucesso de dois gestores de fundos na geração de alfa. Evidências, no entanto, mostram que as taxas dos gerentes ativos de alcançar o alfa em fundos e carteiras no universo do investimento nem sempre são bem-sucedidas. As estatísticas mostram que, nos últimos dez anos, 83% dos fundos ativos nos EUA não correspondem aos benchmarks escolhidos. Especialistas atribuem essa tendência a muitas causas, incluindo:
A crescente especialização dos consultores financeiros Avanços em tecnologia financeira e software que os consultores têm à sua disposição Aumento de oportunidades para possíveis investidores se envolverem no mercado devido ao crescimento da Internet Uma proporção cada vez menor de investidores assumindo riscos em suas carteiras e quantidade crescente de dinheiro sendo investido em busca de alfa.
Considerações Alfa.
Embora o alfa tenha sido chamado de “santo graal” do investimento e, como tal, recebe muita atenção de investidores e consultores, há algumas considerações importantes que devem ser levadas em conta ao usar o alfa.
1. Um cálculo básico de alfa subtrai o retorno total de um investimento de um benchmark comparável em sua categoria de ativos. Esse cálculo alfa é usado principalmente apenas em comparação a um benchmark de categoria de ativos comparável, conforme observado nos exemplos acima. Portanto, ele não mede o desempenho superior de um ETF de patrimônio em comparação a um benchmark de renda fixa. Esse alfa também é melhor usado ao comparar o desempenho de investimentos em ativos semelhantes. Assim, o alfa do patrimônio ETF DGRW não é relativamente comparável ao alfa do ICVT de renda fixa do ETF.
2. Algumas referências ao alfa podem se referir a uma técnica mais avançada. O alfa de Jensen leva em consideração a teoria do CAPM e as medidas ajustadas ao risco, utilizando a taxa livre de risco e o beta.
Ao usar um cálculo alfa gerado, é importante entender os cálculos envolvidos. O Alpha pode ser calculado usando vários benchmarks de índices diferentes dentro de uma classe de ativos. Em alguns casos, pode não haver um índice preexistente adequado. Nesse caso, os consultores podem usar algoritmos e outros modelos para simular um índice para fins de cálculo comparativo de alfa.
O Alpha também pode se referir à taxa anormal de retorno de um título ou segurança em excesso do que seria previsto por um modelo de equilíbrio como o CAPM. Nesse caso, um modelo CAPM pode ter como objetivo estimar retornos para investidores em vários pontos ao longo de uma fronteira eficiente. A análise do CAPM pode estimar que um portfólio deve ganhar 10% com base no perfil de risco do portfólio. Se a carteira realmente faturar 15%, o alfa da carteira seria 5, ou 5% acima do previsto no modelo CAPM.
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Kim Klaiman - Fundador e Chief Trader (Veja os artigos de Kim)
Kim tem estado ativamente envolvido nos mercados financeiros desde 2002, e tornou-se um operador de opções em tempo integral em 2012. Ele gosta de negociar variedade de negociações não direcionais com baixa correlação para limitar o risco total da carteira. Kim escreveu mais de 100 artigos para o Seeking Alpha. Ele iniciou o fórum educacional SteadyOptions após inúmeros pedidos de seus leitores do Seeking Alpha, para compartilhar sua experiência e trocar ideias. Kim é bacharel em Ciência da Computação. Ele mora em Toronto, no Canadá. Leia a sua história. Você pode seguir Kim no Google+ e no Twitter.
Kim está gerenciando o portfólio SteadyOptions.
Christopher B. Welsh - Contributor (Veja os artigos de Chris)
Christopher Welsh é um consultor de investimentos licenciado no Estado do Texas e é o presidente de uma firma de investimento, Lorintine Capital, LP, que é um sócio geral de três fundos privados separados. Ele também é um advogado praticando em Dallas, Texas. Chris pratica desde 2006 e é um PLANO FINANCEIRO CERTIFICADO ™. Trabalhar com um profissional de CFP® representa o mais alto padrão de consultoria de planejamento financeiro. Ele oferece consultoria de investimento para seus clientes, tanto na prática jurídica quanto fora dela. Chris é bacharel em Ciências Econômicas, Bacharel em Ciências da Computação pela Texas A & M University e graduado em Direito pela Southern Methodist University. Chris gerencia o portfólio de âncoras, o Steady Options Fund e supervisiona o angustiado fundo de dívida imobiliária da Lorintine Capital.
Jesse Blom também é consultor de investimentos licenciado e vice-presidente da Lorintine Capital, LP. Ele fornece consultoria de investimento para clientes em todo os Estados Unidos e ao redor do mundo. Jesse trabalha em serviços financeiros desde 2008 e é um CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™. Trabalhar com um profissional de CFP® representa o mais alto padrão de consultoria de planejamento financeiro. Jesse é bacharel em Finanças pela Oral Roberts University.
Jesse está gerenciando o portfólio e o fórum LC Diversified, o LC Diversified Fund, além de contribuir para o boletim Steady Condors.
Mark Wolfinger - Colaborador de convidado (Ver artigos de Mark)
Mark Wolfinger está no negócio de opções desde 1977, quando iniciou sua carreira como trader de andar no Chicago Board Options Exchange (CBOE). Desde que deixou a Bolsa, Mark vem dando seminários de negociação, bem como fornecendo orientação individual via telefone, e-mail e seu blog premium Options For Rookies. Mark publicou quatro livros sobre opções. Seu livro Options For Rookies é uma cartilha clássica e uma leitura obrigatória para todos os traders de opções. Mark é bacharel pelo Brooklyn College e doutorado em química pela Northwestern University.
Ophir Gottlieb - Colaborador de convidado (Ver artigos de Ophir)
Ophir Gottlieb é o CEO e co-fundador dos Laboratórios do Mercado de Capitais. Ele contribui para o Yahoo! Finanças, CNNMoney, MarketWatch, Business Insider e Reuters. O histórico de aprendizado de Gottlieb se origina de seu trabalho de pós-graduação em matemática e teoria da medida na Universidade de Stanford e de seu tempo como criador de mercado de opções nos andares de troca da NYSE e da CBOE. Ele foi citado pela Reuters, Bloomberg, Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, Barron, Forbes, SF Chronicle, Chicago Tribune e Miami Herald e é frequentemente visto na televisão financeira. Ele criou e escreveu o que se acreditava ser o blog de negociação de opções mais seguido do mundo por três anos.
Steve Burns - Colaborador de convidado (Ver artigos de Steve)
Steve Burns tem investido no mercado de ações com sucesso há mais de 20 anos e é um operador ativo há mais de 14 anos. Steve foi para blogs e mídias sociais fundando o New Trader U em 2011. Ele é autor de dezessete livros sobre o mercado de ações. Steve foi apresentado como um dos principais traders do Sistema Darvas e entrevistado para o Wall Street Journal, a Traders Magazine e Michael Covel. Ele também foi colaborador do Traders Planet, ZenTrader e See It Market. Steve desenvolveu eCourses e escreveu livros para ajudar os traders iniciantes a sobreviverem no primeiro ano nos mercados. Você pode seguir Steve no Twitter.
Michael C. Thomsett - Colaborador de convidado (Ver artigos de Michael)
Michael C. Thomsett é um autor amplamente publicado com mais de 80 livros de negócios e investimentos, incluindo o best-seller Getting Started in Options, que será lançado em sua 10ª edição ainda este ano. Ele também escreveu o recém lançado The Mathematics of Options. Thomsett é um orador frequente em feiras e blogs em seu site na Thomsett Publishing, bem como em Buscando Alpha, LinkedIn, Twitter e Facebook.
Gavin McMaster - Colaborador de convidado (Ver artigos de Gavin)
Gavin tem mestrado em finanças e investimentos aplicados. Ele é especializado em negociação de renda usando opções, é muito conservador em seu estilo e acredita que a paciência em esperar pelas melhores configurações é a chave para o sucesso comercial. Ele gosta de se concentrar em estratégias de volatilidade curtas. Gavin escreveu 5 livros sobre negociação de opções, dos quais 3 eram best-sellers. Ele lançou o Options Trading IQ em 2010 para ensinar as pessoas a negociar opções e eliminar todos os Bullsh * t que estão por aí. Você pode seguir Gavin no Twitter.
Henrik (The Lazy Trader) - Colaborador de convidado (Ver artigos de Henrik)
Engenheiro de software por natureza, Trader por opção. Começou a investir em 2010, encontrando imediatamente enormes frustrações e BSs intermináveis na Internet. Henrik aprendeu a se concentrar em estratégias com vantagem histórica, com ênfase especial naquelas que não exigem muita manutenção devido a um trabalho em tempo integral exigente. Henrik comercializa Condors de Ferro, Spreads de Crédito, Investimento em Dividend Growth, Cash Secured Puts, Coberto, ETF Rotation, Forex. Henrik lançou o The Lazy Trader para ajudar os comerciantes durante sua jornada nos mercados. Você pode seguir Henrik no Twitter.
Colibri Trader - Colaborador de convidado (Ver artigos do Colibri)
Tendo passado a última década negociando, incluindo duas das principais Prop Trading Houses em Londres, a Colibri tem sido persistente o suficiente para estar ao lado de alguns dos maiores traders de Londres e provavelmente em todo o mundo. Seu estilo de negociação evoluiu para usar principalmente estratégias de ação de preço para tomar decisões comerciais. A Colibri também usou fluxo de pedidos e perfil de mercado. Negociação com sucesso não se resume tanto a uma estratégia de negociação específica, quanto a uma grande disciplina. A Colibri lançou o Colibri Trader para ajudar os aspirantes a traders e envolvê-los em suas estratégias de negociação. Você pode acompanhar o Colibri no Twitter.
Drew Hilleshiem - Colaborador de convidado (Ver artigos de Drew)
Drew Hilleshiem é co-fundador e CEO da OptionAutomator, uma startup de tecnologia de negociação de opções que oferece um screener de opções gratuitas que utiliza algoritmos MCDM (Multi-Criteria Decision Making) para forçar a relevância das oportunidades de opções diárias em relação aos critérios de negociação individuais do usuário. Drew é apaixonado por ajudar a fechar a lacuna entre Wall Street e Main Street com tecnologia e blogs. Você pode seguir Drew via @OptionAutomator no Twitter.
Bill é diretor de investimentos da Luby Asset Management LLC, uma empresa de administração de investimentos em Tiburon, Califórnia. Ele também publica o blog VIX e More e um boletim de investimento. Seus interesses de pesquisa e negociação concentram-se na volatilidade, sentimento do mercado, análise técnica, ETPs e opções. Bill foi anteriormente um consultor de estratégia de negócios. Ele costuma ser encontrado correndo, caminhando e andando de caiaque no norte da Califórnia. Bill é bacharel pela Stanford University e possui um MBA da Universidade Carnegie-Mellon. Você pode seguir o Bill Twitter.
Estratégia de negociação de opções para opções ETF Deep-In-The-Money.
Os Exchange Traded Funds (ETF), como o QQQQ, o SPY, o IWM e o DIA, têm uma ampla representação do mercado de ações e, portanto, tendem a ser mais estáveis e menos voláteis do que os estoques individuais. Eles tendem a se estabelecer em uma tendência, e mantê-lo por mais tempo, enquanto as ações tendem a se espalhar por todo o lugar.
Esta estabilidade inerente fornece uma oportunidade para os operadores de opções, especialmente para aqueles que não estão atrás dos enormes ganhos, mas estão felizes em negociar com mais frequência para pequenas mordidas do queijo. A venda de spreads de crédito é uma excelente estratégia para aproveitar uma tendência e fazer 5% ao mês em uma carteira.
Outra excelente estratégia é usar as opções Deep-in-the-money (DITM).
Benefícios da negociação de opções do Deep ITM.
As opções DITM têm um Delta relativamente alto, o que significa que, quando o preço das ações se move em US $ 1, o preço da opção relacionada se move por um valor similar. Isso significa que a quantidade máxima de movimento no preço de uma ação pode ser capturada usando a alavancagem de uma negociação de opção.
A estratégia básica para negociar um ETF (por exemplo, QQQQ) é semelhante à do swing trading. Você está visando pequenos ganhos em curtos períodos, e a maioria dos negócios será concluída em um ou dois dias. Os requisitos de análise técnica para uma negociação dessa estratégia não são onerosos - na verdade, é fácil analisar demais e acabar não tendo a coragem de fazer uma negociação.
Em essência, você precisa saber como identificar uma tendência e ser capaz de dar uma medida à força da tendência. Você também precisa ser capaz de detectar a probabilidade de uma reversão de tendência iminente, identificando linhas de suporte e resistência. Se a tendência for ascendente, você comprará chamadas DITM; se para baixo, mas DITM coloca.
Treinamento em vídeo guiado no seu próprio ritmo com opções “trilhas” Alpha: A negociação de opções pode ser esmagadora se você não sabe por onde começar. Nossas “Trilhas” são cursos de aprendizado guiados que ajudam você a atingir suas metas.
Cada programa foi criado para ajudá-lo, independentemente da sua atual experiência de negociação de opções. Clique aqui para escolher sua trilha?
Foco em opções de alto delta.
A melhor opção para escolher é aquela que tem um Delta entre 70 e 90. Isto é para que você não esteja comprando as opções mais caras, mas você ainda vai capturar o movimento das ações o máximo possível. Você também precisa escolher uma opção que tenha cerca de dois meses após o vencimento, para que a decadência do tempo não tenha um efeito muito drástico.
Em qualquer caso, você estará dentro e fora do comércio tão rapidamente que a queda do tempo não deve ser significativa. Defina uma entrada para o comércio em algum lugar perto da extremidade inferior da faixa de negociação diária, ou espere por um ou dois dias para recuar antes de entrar.
Tenha algum gerenciamento de risco no lugar.
Assim que você entrar na negociação, o primeiro e mais importante passo é configurar um stop loss. Somente os comerciantes estúpidos e irresponsáveis trabalham sem parar perdas, especialmente ao lidar com opções. A primeira regra de negociação de opções é minimizar suas perdas! Tendo feito isso, configurar um comércio de saída de cerca de 12-15% de lucro. Muitas vezes isso será preenchido dentro de um dia ou dois, o que significa que você começa a fazer outro comércio.
Negociar opções de DITM em ETFs como o QQQQ é uma estratégia incrivelmente boa e relativamente fácil de gerar lucros regulares. Os requisitos de tempo não são muito exigentes e o processo pode ser um pouco automatizado.
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber o que você pensa sobre a negociação de opções DITM? Tem sido um investimento digno para você? Você se deparou com algum obstáculo?
